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Talks and Poster Presentations (without Proceedings-Entry):

N. Juillet, M. Beiglböck:
"Lois jointes par la méthode des ombres";
Talk: Séminaire Calcul stochastique, Institut de Recherche Mathématique Avancée, Strasbourg, France; 2016-01-28 - 2016-02-11.



English abstract:
Abstract french:
Je présenterai une méthode pour définir des lois jointes de type martingale, les marges, réelles, étant données et dans l'ordre convexe. Les couplages en résultant présentent des relations particulières avec certains problèmes de transport, le problème du plongement de Skorokhod et une représention de Choquet mise en lumière par Kellerer. Les résultats présentés ont été obtenus en collaboration avec Mathias Beiglböck (Vienne).


Electronic version of the publication:
http://www-irma.u-strasbg.fr/php/equip_sem.php?equipe=PROBA&theme=Calcul%20stochastique&periode=passe


Created from the Publication Database of the Vienna University of Technology.