Publikationsliste für
Thomas Dangl
als Autorin / Autor bzw. wesentlich beteiligte Person
91 Datensätze (1998 - 2021)
Die Publikationen der TU Wien sind erst ab dem Jahr 2002 vollzählig in der Publikationsdatenbank enthalten. Publikationen aus den Jahren vor 2002 können, müssen aber nicht in der Datenbank vorhanden sein.
Bücher und Buch-Herausgaben
T. Dangl, M. Kopel, W. Kürsten (Hrg.):
"Special Issue on Real Options - Ergänzungsheft Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), 3/2004";
Gabler,
Wiesbaden,
2004,
ISBN: 3-409-034439;
155 S.
Zeitschriftenartikel
T. Dangl:
"Theory and Methodology - Investment and capacity choice under uncertain demand";
European Journal of Operational Research,
117
(1999),
S. 415
- 428.
T. Dangl, E. Dockner, A. Gaunersdorfer, A. Pfister, L. Sögner, G. Strobl:
"Adaptive Erwartungsbildung und Finanzmarktdynamik";
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf),
53
(2001),
S. 339
- 365.
T. Dangl, M. Halling:
"Predictive Regressions with Time-Varying Coefficients";
Journal Of Financial Economics,
106
(2012),
1;
S. 157
- 181.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, A. Lehar:
"Value-at-Risk vs. building block regulation in banking";
Journal of Financial Intermediation,
13
(2004),
2;
S. 96
- 131.
T. Dangl, A. Weissensteiner:
"Optimal Portfolios under Time-Varying Investment Opportunities, Parameter Uncertainty, and Ambiguity Aversion";
Journal of Financial and Quantitative Analysis,
55
(2020),
4;
S. 1163
- 1198.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, F. Wirl:
"Investition bei Unsicherheit als Erklärung für hohe implizite Diskontraten bei Energiesparinvestitionen";
OR Spectrum,
20
(1998),
S. 259
- 267.
T. Dangl, F. Wirl:
"Investment under uncertainty: calculating the value function when the Bellmann equation cannot be solved analytically";
Journal of Economic Dynamics & Control,
28
(2004),
7;
S. 1437
- 1460.
T. Dangl, F. Wirl:
"Sind hohe implizite Diskontraten ein Beleg für "Marktversagen"? Eine Rationalisierung am Beispiel der Wahl der Energieeffizienz mittels der Theorie der Realoptionen";
VEÖ Journal,
11/1999
(1999),
S. 48
- 53.
T. Dangl, F. Wirl:
"Was Dixit und Pindyck bei der Analyse von Managementproblemen unter Unsicherheit verschweigen an Hand des Beispiels der optimalen Wartung und Ausmusterung einer Maschine";
Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB),
70
(2000),
2;
S. 211
- 229.
T. Dangl, Y. Wu:
"Corporate Investment over the Business Cycle";
Review of Finance,
20
(2016),
1;
S. 337
- 371.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, Y. Wu, J. Zechner:
"Market Discipline and Internal Governance in the Mutual Fund Industry";
Review of Financial Studies,
21
(2008),
5;
S. 2307
- 2343.
T. Dangl, J. Zechner:
"Credit risk and dynamic capital structure choice";
Journal of Financial Intermediation,
13
(2004),
2;
S. 183
- 204.
T. Dangl, J. Zechner:
"Debt Maturity and the Dynamics of Leverage";
Review of Financial Studies,
34
(2021),
12;
S. 5796
- 5840.
Zusätzliche Informationen
Buchbeiträge
T. Dangl, M. Kopel:
"Die Bedeutung vollständiger Märkte für die Anwendung des Realoptionsansatzes";
in: "Reale Optionen",
U. Hommel, M. Scholich, P. Baecker (Hrg.);
Springer-Verlag,
Berlin, Heidelberg, New York,
2003, (eingeladen),
ISBN: 3-540-01981-2,
S. 37
- 62.
T. Dangl, M. Kopel:
"Instrumente eines wertorientierten Risikomanagements";
in: "Handbuch der österreichischen Energiewirtschaft",
E. Nowotny, Ch. Parak, R.F. Scheucher (Hrg.);
Manz-Verlag,
Wien,
2004, (eingeladen),
ISBN: 3-214-00323-2,
S. 443
- 458.
T. Dangl, M. Kopel:
"Risikomanagement im Kontext wertorientierter und strategischer Unternehmensführung";
in: "Handbuch der österreichischen Energiewirtschaft",
E. Nowotny, Ch. Parak, R.F. Scheucher (Hrg.);
Manz-Verlag,
Wien,
2004, (eingeladen),
ISBN: 3-214-00323-2,
S. 427
- 442.
Vorträge und Posterpräsentationen (ohne Tagungsband-Eintrag)
T. Dangl:
"Discussion of The valuation of employee stock options";
Vortrag: 10th Annual Meeting of the German Finance Association,
Mainz, Deutschland;
10.10.2003
- 11.10.2003.
T. Dangl:
"Discussion of: A Credit-Based Theory of the Currency Risk Premium";
Vortrag: Vienna Symposium on Foreign Exchange Markets, 2019,
Wien (eingeladen);
19.08.2019
- 20.08.2019.
T. Dangl:
"Discussion of: A testable credit risk framework with optimal bankruptcy, tax, and a complex capital structure";
Vortrag: 11th Annual Meeting of the German Finance Association,
Tübingen, Deutschland (eingeladen);
01.10.2004
- 02.10.2004.
T. Dangl:
"Discussion of: Can unpredictable risk exposure be priced?";
Vortrag: 46th Annual Meeting of the European Finance Association,
Carcavelos (eingeladen);
21.08.2019
- 24.08.2019.
T. Dangl:
"Discussion of: Debt Covenants and the Value of Commitment";
Vortrag: 46th Annual Meeting of the European Finance Association,
Carcavelos (eingeladen);
21.08.2019
- 24.08.2019.
T. Dangl:
"Discussion of: Di Maggio and Kacperczyk, The Unintended consequences of the Zero Lower Bound Policy";
Vortrag: Annual Meeting of the European Finance Association 2015,
Wien (eingeladen);
19.08.2015
- 22.08.2015.
T. Dangl:
"Discussion of: Financing Investment: The Choice between Bonds and Bank Loans, by Morellec, Valta, Zhdanov";
Vortrag: 17th Annual Conference of the Swiss Society for Financial Market Research,
Zürich;
11.04.2014.
T. Dangl:
"Discussion of: Mutual fund portfolio choice in the presence of dynamic flows";
Vortrag: Gutmann Symposium on Hedge Funds,
Wien (eingeladen);
29.11.2004.
T. Dangl:
"Discussion of: Privatization and innovation: Evidence from a quasi-natural experiment in China, by Tan, Tian, Zhang, Zhao";
Vortrag: 41st Annual Meeting of the European Finance Association,
Lugano;
27.08.2014
- 30.08.2014.
T. Dangl:
"Discussion of: Quantifying Liquidity and Default Risks of Corporate Bonds over the Business Cycle, by Chen, Cui, He, Milbradt";
Vortrag: WFA 2014 Meeting,
Monterey Bay, California, USA;
15.06.2014
- 18.06.2014.
T. Dangl:
"Discussion of: The Time Variation in Risk Appetite and Uncertainty";
Vortrag: European Winter Finance Summit 2019,
Zürs (eingeladen);
17.03.2019
- 20.03.2019.
T. Dangl:
"Discussion of: Understanding the role of recovery in default risk models: Empirical comparisons and implied recovery rates";
Vortrag: 31st Annual Meeting of the European Finance Association,
Maastricht, Niederlande (eingeladen);
18.08.2004
- 21.08.2004.
T. Dangl:
"Discussion of: Watching the shop from the front seat: Determinants of venture capitalists representation on the board";
Vortrag: Corporate Governance Conference, BSI Gamma Foundation and ISK,
Wien (eingeladen);
11.11.2004.
T. Dangl:
"The firm in a changing environment";
Vortrag: 10th Annual Meeting of the German Finance Association,
Mainz, Deutschland;
10.10.2003
- 11.10.2003.
T. Dangl:
"The Firm in a Changing Environment: About Investors´Rational Pessimism and the Consequences on Corporate Financial Decision Making";
Vortrag: Workshop on Nonlinear Oligopoly Dynamics,
Odense, Dänemark (eingeladen);
18.05.2003
- 20.05.2003.
T. Dangl:
"Was kann man von Risikomanagement erwarten und was nicht";
Vortrag: investmentforum 2016,
Salzburg;
06.04.2016
- 07.04.2016.
T. Dangl, H. Ghoddusi:
"Dynamic Capacity Investment with Depreciating Capital and Endogenous Capital Prices";
Vortrag: 14th Viennese Conference on Optimal Control and Dynamic Games,
Wien (eingeladen);
03.07.2018
- 06.07.2018.
T. Dangl, H. Ghoddusi:
"Hedging Effect of Low-Quality Capital Assets in CompetitiveIndustries";
Hauptvortrag: Seminar an der Freien Universität Bozen,
Bozen (eingeladen);
16.10.2019.
T. Dangl, M. Halling:
"Predictive Regressions with Time-Varying Coefficients";
Vortrag: 2008 FMA European Conference,
Prague;
04.06.2008
- 06.06.2008.
T. Dangl, M. Halling:
"Predictive Regressions with Time-Varying Coefficients";
Vortrag: Annual Meeting der AWG 2008,
Wien;
12.12.2008
- 13.12.2008.
T. Dangl, M. Halling:
"Predictive Regressions with Time-Varying Coefficients";
Vortrag: FIRS Finance Conference,
Anchorage, USA;
05.06.2008
- 08.06.2008.
T. Dangl, M. Halling, O. Randl:
"Equity Return Prediction: Are Coefficients Time Varying?";
Vortrag: NHH Conference 2006,
Skarsnuten, Norwegen;
14.03.2006
- 17.03.2006.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, M. Kashofer:
"Minimum Variance Stock Picking";
Vortrag: INQUIRE Europe and INQUIRE UK Spring Seminar 2015,
Coombe Abbey, Warwickshire, UK (eingeladen);
15.03.2015
- 17.03.2015.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, M. Kashofer:
"Minimum-Variance Stock Picking - A Shift in Preferences for Minimum-Variance Portfolio Constituents";
Vortrag: 28. Workshop der Austrian Working Group on Banking and Finance,
Wien;
22.11.2013
- 23.11.2013.
T. Dangl, M. Kashofer:
"Minimum-Variance Stock Picking - A Shift in Preferences for Minimum-Variance Portfolio Constituents";
Vortrag: 17th Annual Conference of the Swiss Society for Financial Market Research,
Zürich;
11.04.2014.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, M. Kashofer:
"Minimum-Variance Stock Picking - A Shift in Preferences for Minimum-Variance Portfolio Constituents";
Vortrag: Eastern Finance Association 2014,
Pittsburgh, PA;
09.04.2014
- 12.04.2014.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, A. Lehar:
"Basle Accord vs Value-at-Risk Regulation in Banking";
Vortrag: 7th Annual Meeting of the German Fianance Association,
Konstanz, Deutschland;
06.10.2000
- 07.10.2000.
T. Dangl, A. Lehar:
"Basle Accord vs Value-at-Risk Regulation in Banking";
Vortrag: CCEFM Workshop,
Wien (eingeladen);
20.10.2000.
T. Dangl, A. Lehar:
"Basle Accord vs Value-at-Risk Regulation in Banking";
Vortrag: 61th Annual Meeting of the American Finance Association,
New Orleans, USA;
05.01.2001
- 07.01.2001.
T. Dangl, A. Lehar:
"Basle Accord vs Value-at-Risk Regulation in Banking";
Vortrag: 28th Annual Meeting of the European Finance Association,
Barcelona, Spain;
22.08.2001
- 25.08.2001.
T. Dangl, A. Lehar:
"Basle Accord vs Value-at-Risk Regulation in Banking";
Vortrag: Basle II: A first assessment. Joint workshop of the Basel Committee on Banking Supervision, the Center of Economic Policy Research, and the Journal of Financial Intermediation,
Basle, Switzerland;
17.05.2002
- 18.05.2002.
T. Dangl, M. Ondra:
"Strategic capacity investment in renewable energy technologies under uncertainty";
Vortrag: 12. Internationale Energiewirtschaftstagung,
TU Wien (eingeladen);
08.09.2021
- 10.09.2021.
T. Dangl, S. Salbrechter:
"News Sentiment and Equity Returns";
Vortrag: 36th Workshop der AWG,
Graz;
26.11.2021
- 27.11.2021.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, L. Sögner, E. Dockner, A. Gaunersdorfer, G. Strobl, A. Pfister, A. Mitlöhner:
"Adaptive Erwartungsbildung und Finanzmarktdynamik";
Vortrag: 13th Workshop of the Austrian Working Group on Banking and Finance,
Wien;
16.04.1999
- 17.04.1999.
T. Dangl, A. Weissensteiner:
"Long-term asset allocation under time-varying investment opportunities: Optimal portfolios with parameter and model uncertainty";
Vortrag: INFORMS 2017 Annual Meeting,
Houston;
22.10.2017
- 25.10.2017.
T. Dangl, A. Weissensteiner:
"Long-term asset allocation under time-varying investment opportunities: Optimal portfolios with parameter and model uncertainty";
Vortrag: Asset Allocation under Parameter Uncertainty,
Bozen;
18.12.2017.
T. Dangl, A. Weissensteiner:
"Long-term asset allocation under time-varying investment opportunities: Optimal portfolios with parameter and model uncertainty";
Vortrag: FMA Annual Meeting 2017,
Boston;
11.10.2017
- 14.10.2017.
T. Dangl, A. Weissensteiner:
"Long-term asset allocation under time-varying investment opportunities: Optimal portfolios with parameter and model uncertainty";
Vortrag: Seminar am Stevens Institute of Technology, NJ, USA,
Hoboken, New Jersey, USA (eingeladen);
24.04.2018.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, A. Weissensteiner:
"Long-term asset allocation under time-varying investment opportunities: Optimal portfolios with parameter and model uncertainty";
Vortrag: Frontiers of Factor Investing,
Lancester;
23.04.2018
- 24.04.2018.
T. Dangl, A. Weissensteiner:
"Long-term asset allocation under time-varying investment opportunities: Optimal portfolios with parameter and model uncertainty";
Vortrag: 21st Annual Conference of the Swiss Society for Financial Market Research,
Zürich;
06.04.2018.
T. Dangl, F. Wirl:
"The consequences of uncertainty about global warming and of irreversibility on optimal intertemporal CO2 emission policies";
Vortrag: 9th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists,
Oslo, Norwegen;
25.06.1999
- 27.06.1999.
T. Dangl, F. Wirl:
"The consequences of uncertainty on optimal intertemporal adatement policies concerning stock creating emissions";
Vortrag: 7th Vienna Workshop on optimal control, dynamic games and nonlinear dynamics,
Wien;
24.05.2000.
T. Dangl, Y. Wu:
"Corporate Investment over Uncertain Business Cycles";
Vortrag: China International Conference in Finance,
Wuhan, China (eingeladen);
04.07.2011
- 07.07.2011.
T. Dangl, Y. Wu:
"Corporate Investment Over Uncertain Business Cycles";
Vortrag: Finanzwirtschaftliches Kolloquium der Goethe Universität Frankfurt am Main,
Goethe Universität Frankfurt am Main;
04.12.2012.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, Y. Wu:
"Corporate Investment over Uncertain Business Cycles";
Vortrag: 15th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research,
Zürich;
30.03.2012.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, Y. Wu:
"Corporate Investment Over Uncertain Business Cycles";
Vortrag: The European Winter Finance Summit 2013,
Obertauern;
17.03.2013
- 20.03.2013.
Zusätzliche Informationen
T. Dangl, Y. Wu, J. Zechner:
"Mutual fund flows and optimal manager replacement";
Vortrag: 31st Annual Meeting of the European Finance Association,
Maastricht, Niederlande;
18.08.2004
- 21.08.2004.
T. Dangl, Y. Wu, J. Zechner:
"Optimal trading strategies in markets with heterogeneously informed traders";
Vortrag: 17th Workshop der Austrian Working Group on Banking and Finance,
Graz;
28.11.2003
- 29.11.2003.
T. Dangl, J. Zechner:
"Credit Risk and Dynamic Capital Structure Choice";
Vortrag: 28th Annual Meeting of the European Finance Association,
Barcelona, Spain;
22.08.2001
- 25.08.2001.
T. Dangl, J. Zechner:
"Credit Risk and Dynamic Capital Structure Choice";
Vortrag: Risikomanagement - Kreditmanagement - Kreditrisikomanagement, Tgaung des Forums für Bankmanagement, Österreichische Kontrollbank,
Wien;
28.02.2002.
T. Dangl, J. Zechner:
"Credit Risk and Dynamic Capital Structure Choice";
Vortrag: Michael M. Ryan Workshop in Finance, Univeristy of British Columbia,
Vancouver, Canada (eingeladen);
24.09.2002.
T. Dangl, J. Zechner:
"Credit Risk and Dynamic Capital Structure Choice";
Vortrag: 2002 Annual Meeting of the Northern Finance Association,
Banff, Canada;
27.09.2002
- 29.09.2002.
T. Dangl, J. Zechner:
"Credit Risk and Dynamic Capital Structure Choice";
Vortrag: 16th Workshop of the Austrian Working Group on Banking and Finance,
Wien;
29.11.2002
- 30.11.2002.
T. Dangl, J. Zechner:
"Debt Maturity and the Dynamics of Leverage";
Vortrag: WFA 2008 Annual Meeting,
Kona (USA, HI);
22.06.2008
- 25.06.2008.
T. Dangl, J. Zechner:
"Voluntary debt reduction";
Vortrag: 11th Annual Meeting of the German Finance Association,
Tübingen, Deutshcland;
01.10.2004
- 02.10.2004.
Habilitationsschriften
T. Dangl:
"Real Options: Essays on the Value of Managerial Flexibility, Risk Management and Optimal Corporate Decision-Making";
Technische Universität Wien, Fakultät für Maschinenbau,
2004.
Dissertationen (eigene und begutachtete)
P. Deschkan:
"Energiebezugsportfoliooptimierung im österreichischen Erdgasmarkt unter besonderer Berücksichtigung alternativer Flexibilitätsinstrumente";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Wirl, T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2012;
Rigorosum: 12.09.2012.
T. Lederer:
"Context-Specific Consideration of Credit Risk Model Valuation";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W.S.A. Schwaiger, T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2010.
M. Ondra:
"Investment in renewable energy technologies under uncertainty";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2021;
Rigorosum: 30.11.2021.
Zusätzliche Informationen
M. Puhl:
"Option-Implied Information and Risk-Neutral Probabilities";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): T. Dangl, L. Sögner;
Institut für Managementwissenschaften,
2015;
Rigorosum: 18.11.2015.
Zusätzliche Informationen
Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute)
D. Hamzic:
"Portfolio Optimierung mit Faktor Prognosen";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2021;
Abschlussprüfung: 20.05.2021.
C. Hilscher:
"Socially Responsible Investment Funds - eine empirische Analyse der Kosten und Ertragseigenschaften";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2015;
Abschlussprüfung: 25.11.2015.
Zusätzliche Informationen
S. Hörmannseder:
"The Flow-Performance Relationship in the Mutual Fund Industry - An Analytical and Empirical Investigation";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, T. Dangl;
Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik,
2013;
Abschlussprüfung: 07.06.2013.
J. Hornbachner:
"Bewertung von Flexibilität in der Produktion";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2012;
Abschlussprüfung: 05.07.2012.
St. Kreppel:
"Bewertung von Investitionsprojekten im Bereich der Windenergie";
Betreuer/in(nen): T. Dangl, M. Kopel;
Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre,
2003.
D. Kugi:
"Die Pensionsproblematik im OECD-Raum mit Schwerpunkt Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge in Österreich";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2013;
Abschlussprüfung: 29.11.2013.
Zusätzliche Informationen
L. Leimgruber:
"Short-term Dispatch Model to Evaluate the Aggregation of Distributed Energy Resources into a Virtual Power Plant";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2016;
Abschlussprüfung: 24.10.2016.
Zusätzliche Informationen
R. Miller:
"Real Option Valuation of Investments in the Steel Industry with Respect to Eurostrip";
Betreuer/in(nen): T. Dangl, M. Kopel;
Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre,
2003.
J. Prommegger:
"Spektrumhandel und dessen Auswirkung auf Mobilfunkunternehmen";
Betreuer/in(nen): T. Dangl, M. Kopel;
Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre,
2003.
S. Rötzer:
"Stochastic Project Management";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2013;
Abschlussprüfung: 16.10.2013.
Zusätzliche Informationen
S. Salbrechter:
"Stock price prediction based on a sentiment analysis of financial news";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Managementwissenschaften (E330),
2020;
Abschlussprüfung: 17.06.2020.
L. Steinbrecher:
"Bayesian Portfolio Selection Using Markov Chain Monte Carlo Methods";
Betreuer/in(nen): T. Dangl;
Institut für Managementwissenschaften,
2018;
Abschlussprüfung: 20.06.2018.
M. Stix:
"Investition unter Unsicherheit - Ein Beispiel aus dem Lebensmitteleinzelhandel";
Betreuer/in(nen): T. Dangl, M. Kopel;
Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre,
2003.
Wissenschaftliche Berichte
T. Dangl, Y. Wu:
"Corporate Investment over Uncertain Business Cycles";
2011.
