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D. Bauer, B. Ninness:
"Asymptotic Properties of least squares estimates of Hammerstein-Wiener models";
International Journal of Control, 75 (2002), 1; 34 - 51.

This paper investigates the asymptotic properties of least squares
estimates of Hammerstein-Wiener model structures, and in doing so
establishes consistency and asymptotic normality under fairly mild
conditions on the additive noise process, the inputs and the static
nonlinearities. In relation to the asymptotic distributional
results, a consistent procedure for the estimation of the asymptotic
variance of the parameter estimates is provided. A key theme of
this paper is to demonstrate how recent results from the
econometrics literature may be employed in an engineering setting.
In this respect the Hammerstein-Wiener model structure serves as a demonstration example.
A simulation study complements the theoretical findings.

In dieser Arbeit werden die asymptotischen Eigenschaften von Kleinst-Quadrate Schätzern von Hammerstein-Wiener Modellen untersucht. Als wesentliche Resultate wird Konsistenz und asymptotische Normalität unter relativ schwachen Annahmen gezeigt. Die konsistente Schätzung der asymptotischen Varianz-Kovarianzmatrix wird ebenso untersucht. Der Beitrag dieser Arbeit ist die Verwendung von Konzepten, welche in der Ökonometrie entwickelt wurden, in Anwendungen, welche typischerweise in den Ingenieurwissenschaften verwendet werden. Die Hammerstein-Wiener Modelle sind in dieser Hinsicht das Demonstrationsobjekt.