[Zurück]

D. Bauer, M. Deistler, W. Scherrer:
"Consistency and asymptotic normality of some subspace algorithms for systems without observed inputs";
Automatica, 35 (1999), S. 1243 - 1254.

In diesem Artikel wird für eine Klasse von 'subspace' Schätzern asymptotische Normalität für die geschätzten Systemmatrizen gezeigt.
Ein neues Konsistenzresultat für die Systemmatrizen wird dafür benötigt und hier bewiesen. Die asymptotische Kovarianzmatrix der Schätzer kann mittels eines angegebenen Algorithmus berechnet werden.

Linear systems with unobserved white noise inputs are considered. A class of subspace
estimates for the system matrices obtained by estimating the state in the first
step is analyzed. The main result presented here states asymptotic normality of subspace estimates. In addition a consistency result for the system matrix
estimates is given. An algorithm to compute the asymptotic variances of the estimates is presented. In a final section the implications of the results are discussed.