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Zeitschriftenartikel:

M. Jeanblanc, S. Klöppel, Y. Miyahara:
"Minimal fq-martingale measures for exponential Lévy processes";
Annals of Applied Probability, 17 (2007), 5; S. 1618 - 1638.



"Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier - DOI)
http://dx.doi.org/10.1214/07-AAP439



Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)


Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.