Zeitschriftenartikel:
P. Grandits, F. Hubalek, W. Schachermayer, M. Zigo:
"Optimal expected exponential utility of dividend payments in a Brownian risk model";
Scandinavian Actuarial Journal,
2007
(2007),
2;
S. 73
- 107.
"Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier - DOI)
http://dx.doi.org/10.1080/03461230601165201
Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Walter Schachermayer:
Finanzmarktmodelle unter Transaktionskosten (Dualitätstheorie, Bewertung und Absicherung für Finanzmarktmodelle unter Transaktionskosten: Semimartingale und darüber hinaus)
Projektleitung Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
Projektleitung Uwe Schmock:
Mathematik und Kreditrisiken
Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.