Vorträge und Posterpräsentationen (ohne Tagungsband-Eintrag):
M. Keller-Ressel:
"Yield Curve Shapes and the Asymptotic Short Rate Distribution in Affine One-Factor Models";
Vortrag: Frankfurt MathFinance Workshop,
Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt, Germany (eingeladen);
26.03.2007.
Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Reinhold F. Kainhofer:
Robuste Kalibrierung von Aktienkursmodellen mit Sprüngen
Projektleitung Josef Teichmann:
START Preis Projekt: Geometrie stochastischer Differentialgleichungen
Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.