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Zeitschriftenartikel:

W. Schachermayer, J. Teichmann:
"How close are the Option Pricing Formulas of Bachelier and Black-Merton-Scholes?";
Mathematical Finance, 18 (2008), 1; S. 155 - 170.



Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)

Projektleitung Josef Teichmann:
START Preis Projekt: Geometrie stochastischer Differentialgleichungen


Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.