Vorträge und Posterpräsentationen (ohne Tagungsband-Eintrag):
F. Hubalek:
"On the Esscher transforms, minimum entropy, and other equivalent martingale measures: From exponential Levy models to a stochastic volatility models with jumps";
Vortrag: University of Jyvaeskylae,
Jyvaeskylaer, Finland (eingeladen);
18.12.2008.
Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.