E. Fellner:
"Modelle der klassischen Risikotheorie mit Verzinsung in diskreter und stetiger Zeit";
Supervisor: F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; final examination: 2009-06-17.
Project Head Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)