G. Kampl:
"Kapitallokation und Prämienkalkulation mittels elliptischem Copula Tilting";
Supervisor: F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; final examination: 2010-06-15.
Project Head Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)