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M. Günther, A. Jüngel:
"Finanzderivate mit MATLAB";
Friedrich Vieweg & Sohn Verlag | GWV Fachverlage GmbH, 2010, ISBN: 978-3-8348-0879-0; 352 pages.

See German abstract.

In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel
zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende
der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die
mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten.
Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden
Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können.
Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur
Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf
neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen.
MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in
die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch
eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage
gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten
ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der
Energiemärkte entwickelt wurden, spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang
die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint und Adjusting Options, die in globalisierten
Märkten von großer Bedeutung sind.

Financial derivatives, Monte-Carlo methods; free boundary problems