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Zeitschriftenartikel:

S. Gerhold:
"The Longstaff-Schwartz Algorithm for Lévy Models: Results on Fast and Slow Convergence";
Annals of Applied Probability, 21 (2011), 2; S. 589 - 608.



"Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier - DOI)
http://dx.doi.org/10.1214/10-AAP704



Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)


Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.