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Zeitschriftenartikel:

F. Hubalek, C. Sgarra:
"On the explicit evaluation of the geometric Asian options in stochastic volatility models with jumps";
Journal of Computational and Applied Mathematics, 235 (2011), 11; S. 3355 - 3365.



"Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier - DOI)
http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2011.01.049



Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Uwe Schmock:
Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)


Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.