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Zeitschriftenartikel:

D. Filipovic, S. Tappe, J. Teichmann:
"Term Structure Models Driven by Wiener Process and Poisson Measures: Existence and Positivity";
SIAM Journal on Financial Mathematics, 1 (2010), S. 523 - 554.



"Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier - DOI)
http://dx.doi.org/10.1137/090758593



Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Josef Teichmann:
START Preis Projekt: Geometrie stochastischer Differentialgleichungen


Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.