Zeitschriftenartikel:
D. Filipovic, S. Tappe, J. Teichmann:
"Term Structure Models Driven by Wiener Process and Poisson Measures: Existence and Positivity";
SIAM Journal on Financial Mathematics,
1
(2010),
S. 523
- 554.
"Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier - DOI)
http://dx.doi.org/10.1137/090758593
Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Josef Teichmann:
START Preis Projekt: Geometrie stochastischer Differentialgleichungen
Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.