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W. Aussenegg, C. Cech:
"A Simple Time-Varying Copula Estimation Approach";
in: "Tagungsband 5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen", FH Campus Wien (Hrg.); herausgegeben von: FH Campus Wien; FH Campus Wien, Wien, 2011, ISBN: 9783902614162, S. 364 - 365.

Diese Arbeit präsentiert eine auf einem Copula Ansatz basierende Methode zur verbesserten Abbildung der gemeinsamen Verteilung der Preisbewegungen von Risikofaktoren. Industrieunternehmen, insbesondere große international tätige Konzerne (wie z.B. Voest, Lenzing, OMV, Wienerberger, Siemens, Infineon, BMW, VW, BASF, u.v.m.) sind sowohl auf den Beschaffungs- als auch den Absatzmärkten von im Zeitablauf schwankenden Preisen betroffen. Typische Beispiele sind Rohstoffpreise, wie Kupfer, Aluminium, Energie (Rohöl, Gas, Benzin, Strom, etc.), Währungen, wie US-Dollar, Britisches Pfund, Japanischer Yen, Australischer Dollar, oder für die Finanzierung wichtige Zinssätze (z.B. Swapsätze mit verschiedenen Fristigkeiten). Durch Preisschwankungen dieser Art ist das Controlling gezwungen im Management-Planungsprozess Preisrisiken dieser Art zu quantifizieren und in den laufenden Managementprozess zu integrieren. Die adäquate Abbildung der gemeinsamen Verteilung der Preisbewegungen von Risikofaktoren spielt dabei eine wichtige Rolle.